这是一个符合中国传统文化中执正守中的策略，它有两种途径，一个是用在看跌期权，一个是用在看涨期权。它以像做生意一样意境的赚取期权差价权利金。在不激进快速寻求致富的道路上（激进快速追求致富的道路全是陷阱）稳扎稳打的实现交易价值。认沽看跌期权价差策略和认沽看涨期权价差策略属于垂直价差略，本质上是一种风险对冲套利。

以商品期权，看跌期权为例：

某大宗商品期货A现市价3000元，距离到期日还有10天的执行价2600元看跌的期货A期权B1现价15元，距离到期日还有10天的执行价2500元看跌的期货A期权B2现价12元，交易乘数是10

交易步骤:买入B2期权1张，卖出B1期权1张

交易原理：B1的价值是要高于B2的，如果等量同时卖出B1，买入B2，那么就会像做生意一样获得纯利润3元价差，当然这只是暂时的，因为期权还有被动行权的可能。但是对于虚值期权来讲，胜率的天平一般回倾斜到卖方，如果最终到期日B1和B2都归零，那么净赚3*10=30元，如果将期权张数扩大，比如20张，那么就是600元，很像12元买入一个货物，15元卖出该货物赚取差价一样。但是好巧不巧假设出现了被动行权，比如到期日A期货的结算价是2550，那么B1的价值在50附近，B2的价值是0，则实际的盈亏是（50-3）*10=470元，如果到期日A期货的结算价等于或者低于2500，那么亏损将会固定，（100-3）*10=970。这将是固定亏损不会再扩大。也就是说这种策略是盈利固定和最大亏损有限的。

同理，认沽看涨期权价差策略就是距离到期日还有10天的执行价3400元看跌的期货A期权C1现价15元，距离到期日还有10天的执行价3500元看跌的期货A期权C2现价12元，交易乘数是10

买入C2期权1张，卖出C1期权1张

静态期权只在决策到下单一次性下注，具有一定的风险性（但是最大风险可控，最大亏损固定）。但是做期货期权不能指望常在河边走，滴水不沾，永远不亏损，永远不回撤，这是不可能的。所以害怕亏损就不要涉足这个领域，本质上这个领域有一定对赌性，但是和纯粹的赌博有明显差别，抓住这个差别提升自己，用更多的提高胜率的思想和做法武装自己从而达到积累个人财富的方法。期货期权和纯粹的赌博最大的差别就是，纯粹的赌博完全随机，不存在一定时间内的波动趋向，而且单一面朝上的概率基本上是1/6，比如扔骰子，而期货期权的价格变化更多的和宏观经济供需有关，和市场情绪，政府政策，国内外贸易趋势，自然社会变化有关。做期货期权要有大格局，大周期，感知市场的多空方向的强弱。如果不能辨明当前市场主体多空方向，就坚决不交易，将账户清空，去游山玩水。对市场要若其若离，勿忘勿助，不可完全不关心，也不要看到陡然的巨量上涨或者大幅下跌就扰动心神乱了阵脚。要善于观察感知分析思考。做期货一定要有见过大世面的心态和冷静果敢抓大（大趋势大周期）做小（报价，分仓，不一股脑儿的出来进去的折腾，高频次交易，高频次止损），顺中用逆的思维。今天随便写了些，欢迎探讨。zhi

后面如有时间我会以这个期权为蓝本组织构造一种我曾经有过切身盈利经历的动态期权策略，那个将会更大幅度提高胜率。